贝塔值是什么意思

贝塔系数是种风险系数,用于量化分析某些理财工具比较整个行业的起伏,将某些风险所引起的价格变动与整体市场变化分离开来,在股票、基金等项目投资专业术语中比较常见。单项财产系统性风险用系数来计量检测,根据以整个行业做为参照,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,其中Cov是证劵A的盈利和市场收益协方差矩阵。

贝塔值是什么意思

贝塔系数越大,表明个股的不确定性越高机会很多,与此同时所面临的系统风险就很高。贝塔系数越小,将会表明股票波动小,长时间处于1个波澜不惊的局势,因为达不到保值增值的效果。假如说在牛市中,股票价格处在增长的趋势,这时候挑选贝塔值比较高的股市投资机遇更高;市场行情下跌的时候,通常选择贝塔值比较低的投资组合,如此一来才能获得最佳预估年化预期收益率。一般来说,风险和收益都是成正比的,所以如果追求高收益,自然要承担高风险。但是在选择股票时,尽量不要单一化地依据贝塔值选择股票,还要相结合股票基本面和技术面分析。